Анализ облигаций

Этот сервис поможет вам подобрать облигации для любых инвестиционных целей. Используйте готовые подборки, быстрые фильтры и множество критериев (от доходности и срока погашения, до кредитного качества и типа купонов). Если инвестиции в отдельные облигации не подходят для вас, наш биржевой фонд облигаций BOND ETF может быть хорошим выбором для инвестиций в широкий портфель облигаций с затратами всего 0.4% в год.

Гид по выбору облигаций

Найдите нужную облигацию

RUB
USD
KGS
CHF
EUR
CNY
AED
Включить интеллектуальный отбор

Эта функция отбирает наиболее интересные облигации из любого списка, полученного вами в нашем сервисе, так, как бы это сделал опытный эксперт. Для лучших результатов сократите область отбора, то есть выберете подходящую для вас Базовую стратегию, срок/доходность облигаций или используйте поиск замен. Сейчас работает только для простых корпоративных облигаций.

Требования к диверсификации

Регулируют жесткость интеллектуального отбора. Чем ниже требования к диверсификации, тем меньше облигаций будет в отборе и наоборот.

Средние
Альтернатива депозиту

Простые, ликвидные и наиболее надежные облигации со сроком погашения от 1 до 3 лет и доходностью лучше депозита в надежных банках. Методика отбора - внизу таблицы

Сбалансированная

Качественные и ликвидные бумаги со сроком погашения от 1 до 5 лет, кредитным рейтингом не менее B+ и доходностью выше средней. Методика отбора - внизу таблицы

High Yield (ВДО)

Качественные и ликвидные бумаги с низкими кредитными рейтингами. Высокий кредитный риск и высокая доходность. Методика отбора - внизу таблицы
Простые и ликвидные

Сложность не более уровня 2 (возможна оферта по инициативе владельцев и амортизация). Коэффициент ликвидности выше 50

Надежные и качественные

Кредитный рейтинг не ниже «BBB», показатель качества эмитента не ниже 5

Новые выпуски

Выпуски за последние 60 дней
Найти для ISIN Очистить

Лучшие замены

поиск похожих бумаг с аналогичной или лучшей доходностью

Похожие бумаги

похожие параметры без учета доходности

Все сроки

похожие бумаги без учета доходности и срока
Лестница облигаций

От

До

Краткосрочная

Краткосрочная - от 0 до 2 лет

Среднесрочная

Среднесрочная - от 2 до 5 лет

Долгосрочная

Долгосрочная - 5 лет и более
Эффективная доходность к погашению, %

Эта доходность учитывает реинвестирование всех платежей по облигации, периодичность выплат и стоимость денег во времени, то есть позволяет сравнивать любые облигации между собой при длительном периоде владения (в идеале до погашения). Отображается в таблице по умолчанию.

От

До

Я не буду реинвестировать купоны

Если включить, то в столбце "Доходность" отразится примерная доходность без учета реинвестирования купонов (сложный процент, эквивалентный простой доходности). Она доступна только для простых облигаций (сложность 0 или 1).

Это просто отношение суммы годовых купонов к текущей цене облигации. Не учитывает возможность изменения цены бумаги, удержание до погашения, реинвестирование и пр. Обычно используется для сравнения облигаций при коротком сроке владения.

Текущая доходность, %

От

До
Только ликвидные

Чем выше показатель, тем легче купить и продать облигацию. Обычно значение выше 50 является приемлемым

Ликвидность

От

До

Медиана дневного оборота по облигации в валюте номинала за последние 60 дней. Вводится в валюте, выбранной в соответствующем фильтре. Если валюта не выбрана, то нельзя сравнивать инструменты в разных валютах. Для рублевых облигаций значение более 3 млн. руб. является высоким.

Медиана дневного оборота (млн)

От

До
AAA/AA

Высокий уровень кредитоспособности, очень низкий кредитный риск

A

Кредитоспособность существенно выше среднего, низкий кредитный риск

BBB

Хорошая кредитоспособность, кредитный риск ниже среднего

BB

Средняя кредитоспособность, умеренный кредитный риск

B+

Кредитоспособность ниже среднего, спекулятивный рейтинг, кредитный риск выше среднего

C

Кредитоспособность ниже среднего и может ухудшаться, спекулятивный рейтинг, повышенный кредитный риск

D

Эмитент в состоянии дефолта

Без рейтинга

Без рейтинга
Модифицированная дюрация. Это приблизительная мера чувствительности цены облигации к изменениям %ставок. Например, цена облигации с дюрацией 6 упадет на ~6%, если ее доходность вырастет на 1% и наоборот. Меньше дюрация - меньше рыночный риск бумаги.

Дюрация

От

До

На сколько процентов упадёт цена облигации при росте процентных ставок на 2% (для RUB) и 1% (для прочих валют), в %

Рыночный риск

От

До
Фактор сложности принимает значения от 0 до 5 0 - самая простая облигация 1 - с опционом put 2 - с амортизацией 3 - с опционом сall или сложный инструмент (ипотечные бумаги, ноты участия и пр.) 4 - вечные, конвертируемые и со сложными купонами (плавающими и тп.) 5 - признаки очень сложного инструмента (например, структурные продукты)

Сложность

От

До

Простая облигация

Это самая простая облигация (все купоны известны и фиксированы до даты погашения облигации, бумага погашается по номиналу)

Амортизация номинала

Амортизируемые облигации (часть номинальной стоимости выплачивается до даты погашения облигаций)

Возможно предъявление к выкупу (PUT)

Возможность выкупа облигаций по требованию владельцев до конца срока погашения облигаций (как правило, это означает, что размер купонов известен только до какой-то даты, а потом может измениться. Поэтому может потребоваться ваше внимание и участие в предъявлении облигации к выкупу)

Возможет выкуп эмитентом (CALL)

Возможность выкупа облигаций по требованию эмитента до даты погашения облигаций

Индексируемый номинал

Облигация с индексируемым номиналом (например, облигации привязанные к инфляции). Если вы держите такие облигации не до погашения, то результат инвестирования остается неопределенным относительно индекса, к которому привязаны такие бумаги

Дисконтная

Дисконтные облигации (доход образуется при погашении за счет дисконта к номиналу, купоны не выплачиваются)

Плавающий купон

Плавающий купон (ставка и/или размер купона могут изменяться в зависимости от определенной формулы или индекса)

Вечная

Вечная облигация (имеет очень высокий риск изменения цены в следствии изменении процентных ставок)

Субординированная

Это более рискованные облигации, чем все остальные. При определенных условиях эмитент может не платить по ним купоны или списать их номинал без банкротства

Структурный продукт/высокая сложность

Структурный продукт или иная очень сложная облигация

Конвертируемая

Конвертируемые облигации (при определенных условиях могут конвертироваться в акции или другие облигации)

Для квал. инвесторов

Облигация, предназначения для квалифицированных инвесторов. Это означает, что в нее заложены сложные правила, она предоставляет меньше прав инвесторам или несет большие риски

Есть гарантия

Есть гарантия. Выполнение обязательств эмитента гарантированно государством, гос. агентством, банком или материнской компанией

С залоговым обеспечением

С залоговым обеспечением. Это может быть ипотека, автокредиты и пр. Такие облигации могут обладать скрытыми особенностями, которые могут сделать облигацию относительно сложной и непредсказуемой. Например, номинал может неожиданно частично или полностью погашаться, могут быть скрытые возможности досрочного выкупа облигаций или сложная методика определения размера купона
Фактор качества принимает значения от 1 до 10, где 10 - лучшее качество. Методику расчета см. под таблицей

Качество

От

До

Фактор размера принимает значения от 1 до 10, где 10 - самый крупный размер

Размер

От

До

Фактор сложности принимает значения от 0 до 5: 0 - самая простая облигация; 1 - с опционом put; 2 - с амортизацией; 3 - с опционом сall или сложный инструмент (ипотечные бумаги, ноты участия и пр.); 4 - вечные, конвертируемые и со сложными купонами (плавающими и тп.); 5 - признаки очень сложного инструмента (например, структурные продукты)

Сложность

От

До
Фактор качества эмитента принимает значения от 1 до 10, где 10 - лучшее качество. Методику расчета см. под таблицей

Качество эмитента (Q)

От

До

Внешний взгляд на бизнес показывает его общую стабильность и прибыльность (смысл существования). Принимает значения от 1 до 10, где 10 - лучшее качество. Методику расчета см. под таблицей.

Outiside Q

От

До

Детальный взгляд учитывает показатели финансовой отёчности и выявляет слабые места. Принимает значения от 1 до 10, где 10 - лучшее качество. Методику расчета см. под таблицей.

Inside Q

От

До

Качество баланса особенно ценится в периоды кризисов (больше, чем качество прибыли), так как прибыль является очень изменчивой, а показатели баланса более постоянны. Оценивает баланс ликвидности и устойчивости (долга) бизнеса. Принимает значения от 1 до 10, где 10 - лучшее качество. Методику расчета см. под таблицей.

Качество баланса

От

До

Качество прибыли особенно ценится в периоды роста экономики (больше, чем качество баланса). Оценивает баланс оборачиваемости активов и эффективности. Принимает значения от 1 до 10, где 10 - лучшее качество. Методику расчета см. под таблицей.

Качество прибыли

От

До

Рейтинг отношения чистого долга (за минусом денег на балансе) к собственному капиталу. Принимает значения от 1 до 10, где 10 - лучшее качество. Методику расчета см. под таблицей.

NetDebt/Equity (рейтинг)

От

До

Рентабельность собственного капитала за 5 лет. Принимает значения от 1 до 10, где 10 - лучшее качество. Методику расчета см. под таблицей.

ROE (рейтинг)

От

До

Измеряет стабильность получения прибыли компанией. Принимает значения от 1 до 10, где 10 - лучшее качество. Методику расчета см. под таблицей.

Изменчивость прибыли

От

До
Льгота по времени владения

Отбираются облигации со сроком погашения 3 года и более, торгующиеся в России. Для налоговых резидентов РФ при владении такими бумагами более 3 лет, применяется ставка НДФЛ 0% с прибыли от разницы между ценой покупки и продажи/погашения (включая валютную переоценку)

Купоны без НДФЛ

Облигации, купоны по которым облагаются по ставке налога 0% для физических лиц-налоговых резидентов РФ

Валютная переоценка без НДФЛ

Валютная переоценка - это прибыль/убыток, возникший из-за изменения курса между датой покупки и продажи/погашения валютных облигаций. Если нет этой льготы, то возникшая прибыль облагается налогом по стандартной ставке. Иначе - по ставке 0%. Налога с валютной переоценки также можно избежать, воспользовавшись возможностью (если она есть) льготой по времени владения

Доходности с учетом налога

Доходности в таблице пересчитаются с учетом введенной налоговой ставки и действующих по умолчанию льгот по отдельным облигациям. Это оценочные значения - они могут быть не точными с учетом реинвестирования

%
Показать только новые выпуски

Выпуски за последние 60 дней

Дата выпуска

От

До

Дата погашения

От

До

Это дата до ближайшего события, которое может привести к выкупу облигаций (по требованию владельцев или эмитента) и/или изменению купона по ней.

Дата, к которой рассчит. YTM

От

До
фиксированный

изменяемый

плавающий

нулевой (дисконтная)

Купонов в год, раз

От

До
Объем выпуска в обращении, в млрд. денежных единиц

Объем в обращении, млрд.

От

До
Небольшой

до 2000 RUB или USD

Средний

до 200 тыс. руб. или 100 тыс. USD

Большой

более 200 тыс. руб. или 100 тыс. USD
Для неквал. инвесторов

Показать бумаги, доступные для неквалифицированных инвесторов. Может потребоваться тестирование у брокера.

Для квал. инвесторов

Показать бумаги, доступные только для квалифицированных инвесторов
От

До
Я не буду реинвестировать купоны

Если включить, то в столбце "Доходность" отразится примерная доходность без учета реинвестирования купонов (сложный процент, эквивалентный простой доходности). Она доступна только для простых облигаций (сложность 0 или 1).

Доля будущих планируемых поступлений от реинвестирования по YTM в общей прибыли (к дате погашения). Чем больше, тем больше риск реинвестирования (не достижения доходности YTM). Без учета комиссий и налогов. Рассчитывается только для простых облигаций (сложность 0 или 1).

Доля прибыли от реинвестирования по YTM

От

До

Сложный процент в годовых (как YTM), но если вы НЕ реинвестируете купоны до даты погашения. Позволяет сравнивать любые облигации. Является эквивалентом простой ставки, который можно сравнивать для разных бумаг. Без учета комиссий и налогов. Рассчитывается только для простых облигаций (сложность 0 или 1).

Примерная доходность, если вы не реинвестируете купоны, %

От

До

Простая доходность к дате погашения = Будущие поступления / Текущая цена. Это значение не учитывает ценность денег с учетом инфляции, различного числа поступлений (купонов) в год, реинвестирования и т.п. НЕ позволяет сравнивать разные облигации между собой. Без учета комиссий и налогов. Рассчитывается только для простых облигаций (сложность 0 или 1).

Простая доходность, %

От

До
РОССИЯ
КИРГИЗИЯ
КАЗАХСТАН
БЕЛАРУСЬ
корпоративные

субфедеральные/муниципальные

государственные
Облигация

Облигация с покрытием/участие в кредите

Структурный продукт (облигации)
CBR_RATE

MORTGAGE

RUONIA

G_CURVE_RUS

INFLATION_ROSSTAT

GOLD

SOFR

Индекс или показатель, к которому привязано определение ставки купона и/или изменение номинала облигации.

Премия/Дисконт к базовому индексу (для FRN)

От

До
Название

ISIN

Валюта

Дата/Срок/Событие

Дата выпуска

Дата погашения

Эффективная доходность

Доходность без реинвестирования

Простая доходность

Текущая доходность

Доля прибыли от реинвестирования

Купон в деньгах

Купон, %

Купон (раз/год)

Кредитное качество

Качество эмитента

Outside Quality

Inside Quality

NetDebt/Equity (Рейтинг)

NetDebt/Equity (знач)

Страна заемщика

Ликвидность (коэф)

Дневной оборот (медиана)

Рыночный риск

Дюрация

Сложность

Размер

Текущий номинал

Объем в обращении

Цена, % от номинала

НКД

Привязка к индексу

Сортировать по:

Ось X: Срок до погашения
Ось X: Дюрация

Максимальное количество точек на графике - 200. Убедитесь, что вы выбрали одну валюту облигаций. Рекомендуем просматривать на карте только ликвидные облигации (фильтр "Основное" или "Ликвидность"). В выборки по стратегиям (фильтр "Базовые стратегии") включаются только ликвидные облигации. Цвет точек является индикатором кредитного рейтинга ДОХОДЪ каждой облигации.

ISIN	Название	Эмитент	Основной заемщик	Страна заемщика	Валюта	Объем выпуска в обращении, млрд	Ближайшая дата погашения/оферты (Дата)	Лет до даты	Дюрация	Событие в дату	Дата / Срок, лет / Событие Ближайший срок погашения/выкупа облигации. Для выкупа могут понадобиться ваши действия.	Доходность По умолчанию - Эффективная доходность к погашению (с учетом реинвестирования). В фильтрах может быть включен иной тип доходности.	Примерная доходность без реинвестирования, %	Доля прибыли от реинвестирования (к погашению)	Простая доходность, %	Текущая доходность, %	Кредитное качество Рассчитывается на основе среднего кредитного рейтинга от агенства и наших внутренних оценок.	Кредитное качество (число, max=10)	Качество эмитента Показывает устойчивость бизнес-модели эмитента без учета ее размера и поддержки собственника (от 1 до 10). Методология расчета - внизу страницы	Inside Q (max=10)	Outside Q (max=10)	NetDebt/Equity (рейтинг) (max=10)	NetDebt/Equity (знач)	Ликвидность Чем выше показатель, тем легче купить и продать облигацию. Обычно значение выше 50 является приемлемым	Медиана дневного оборота (млн в валюте торгов)	Сложность (max=5)	Размер (max=10)	Рыночный риск На сколько процентов упадёт цена облигации при росте процентных ставок на 2% (для RUB) и 1% (для прочих валют), в %	Дата выпуска	Дата погашения	Дата, к которой рассчитывается доходность	Текущий номинал	Минимальный лот	Цена, % от номинала	НКД	Размер купона	Текущий купон, %	Купон (раз/год)	Тип купона	Субординированная (да/нет)	С гарантией (да/нет)	Отрасль	Тип эмитента	Привязка к индексу	Подробнее

Фильтр

Валюта

RUB
USD
KGS
CHF
EUR
CNY
AED
iBond

Включить интеллектуальный отбор

Эта функция отбирает наиболее интересные облигации из любого списка, полученного вами в нашем сервисе, так, как бы это сделал опытный эксперт. Для лучших результатов сократите область отбора, то есть выберете подходящую для вас Базовую стратегию, срок/доходность облигаций или используйте поиск замен. Сейчас работает только для простых корпоративных облигаций.

Требования к диверсификации

Регулируют жесткость интеллектуального отбора. Чем ниже требования к диверсификации, тем меньше облигаций будет в отборе и наоборот.

Средние
Основное

Сложность не более уровня 2 (возможна оферта по инициативе владельцев и амортизация). Коэффициент ликвидности выше 50

Простые и ликвидные

Кредитный рейтинг не ниже «BBB», показатель качества эмитента не ниже 5

Надежные и качественные

Выпуски за последние 60 дней

Новые выпуски
Стратегии

Простые, ликвидные и наиболее надежные облигации со сроком погашения от 1 до 3 лет и доходностью лучше депозита в надежных банках. Методика отбора - внизу таблицы

Альтернатива депозиту

Качественные и ликвидные бумаги со сроком погашения от 1 до 5 лет, кредитным рейтингом не менее B+ и доходностью выше средней. Методика отбора - внизу таблицы

Сбалансированная

Качественные и ликвидные бумаги с низкими кредитными рейтингами. Высокий кредитный риск и высокая доходность. Методика отбора - внизу таблицы

High Yield (ВДО)
Подбор замены

Найти для ISIN Очистить

Лучшие замены

поиск похожих бумаг с аналогичной или лучшей доходностью

Похожие бумаги

похожие параметры без учета доходности

Все сроки

похожие бумаги без учета доходности и срока
Факторы

Фактор качества принимает значения от 1 до 10, где 10 - лучшее качество. Методику расчета см. под таблицей

Качество

От

До

Фактор размера принимает значения от 1 до 10, где 10 - самый крупный размер

Размер

От

До

Фактор сложности принимает значения от 0 до 5: 0 - самая простая облигация; 1 - с опционом put; 2 - с амортизацией; 3 - с опционом сall или сложный инструмент (ипотечные бумаги, ноты участия и пр.); 4 - вечные, конвертируемые и со сложными купонами (плавающими и тп.); 5 - признаки очень сложного инструмента (например, структурные продукты)

Сложность

От

До
Качество

Фактор качества эмитента принимает значения от 1 до 10, где 10 - лучшее качество. Методику расчета см. под таблицей

Качество эмитента (Q)

От

До

Внешний взгляд на бизнес показывает его общую стабильность и прибыльность (смысл существования). Принимает значения от 1 до 10, где 10 - лучшее качество. Методику расчета см. под таблицей.

Outiside Q

От

До

Детальный взгляд учитывает показатели финансовой отёчности и выявляет слабые места. Принимает значения от 1 до 10, где 10 - лучшее качество. Методику расчета см. под таблицей.

Inside Q

От

До

Качество баланса особенно ценится в периоды кризисов (больше, чем качество прибыли), так как прибыль является очень изменчивой, а показатели баланса более постоянны. Оценивает баланс ликвидности и устойчивости (долга) бизнеса. Принимает значения от 1 до 10, где 10 - лучшее качество. Методику расчета см. под таблицей.

Качество баланса

От

До

Качество прибыли особенно ценится в периоды роста экономики (больше, чем качество баланса). Оценивает баланс оборачиваемости активов и эффективности. Принимает значения от 1 до 10, где 10 - лучшее качество. Методику расчета см. под таблицей.

Качество прибыли

От

До

Рейтинг отношения чистого долга (за минусом денег на балансе) к собственному капиталу. Принимает значения от 1 до 10, где 10 - лучшее качество. Методику расчета см. под таблицей.

NetDebt/Equity (рейтинг)

От

До

Рентабельность собственного капитала за 5 лет. Принимает значения от 1 до 10, где 10 - лучшее качество. Методику расчета см. под таблицей.

ROE (рейтинг)

От

До

Измеряет стабильность получения прибыли компанией. Принимает значения от 1 до 10, где 10 - лучшее качество. Методику расчета см. под таблицей.

Изменчивость прибыли

От

До
Даты

Выпуски за последние 60 дней

Показать только новые выпуски

Дата выпуска

От

До

Дата погашения

От

До

Это дата до ближайшего события, которое может привести к выкупу облигаций (по требованию владельцев или эмитента) и/или изменению купона по ней.

Дата, к которой рассчит. YTM

От

До
Срок

От

До

Краткосрочная - от 0 до 2 лет

Краткосрочная

Среднесрочная - от 2 до 5 лет

Среднесрочная

Долгосрочная - 5 лет и более

Долгосрочная
Ликвидность

Чем выше показатель, тем легче купить и продать облигацию. Обычно значение выше 50 является приемлемым

Только ликвидные

Ликвидность

От

До

Медиана дневного оборота по облигации в валюте номинала за последние 60 дней. Вводится в валюте, выбранной в соответствующем фильтре. Если валюта не выбрана, то нельзя сравнивать инструменты в разных валютах. Для рублевых облигаций значение более 3 млн. руб. является высоким.

Медиана дневного оборота (млн)

От

До
Кредитный риск

Высокий уровень кредитоспособности, очень низкий кредитный риск

AAA/AA

Кредитоспособность существенно выше среднего, низкий кредитный риск

A

Хорошая кредитоспособность, кредитный риск ниже среднего

BBB

Средняя кредитоспособность, умеренный кредитный риск

BB

Кредитоспособность ниже среднего, спекулятивный рейтинг, кредитный риск выше среднего

B+

Кредитоспособность ниже среднего и может ухудшаться, спекулятивный рейтинг, повышенный кредитный риск

C

Эмитент в состоянии дефолта

D

Без рейтинга

Без рейтинга
Рыночный риск

Модифицированная дюрация. Это приблизительная мера чувствительности цены облигации к изменениям %ставок. Например, цена облигации с дюрацией 6 упадет на ~6%, если ее доходность вырастет на 1% и наоборот. Меньше дюрация - меньше рыночный риск бумаги.

Дюрация

От

До

На сколько процентов упадёт цена облигации при росте процентных ставок на 2% (для RUB) и 1% (для прочих валют), в %

Рыночный риск

От

До
Доходность

Эффективная доходность к погашению, %

Эта доходность учитывает реинвестирование всех платежей по облигации, периодичность выплат и стоимость денег во времени, то есть позволяет сравнивать любые облигации между собой при длительном периоде владения (в идеале до погашения). Отображается в таблице по умолчанию.

От

До

Если включить, то в столбце "Доходность" отразится примерная доходность без учета реинвестирования купонов (сложный процент, эквивалентный простой доходности). Она доступна только для простых облигаций (сложность 0 или 1).

Я не буду реинвестировать купоны

Это просто отношение суммы годовых купонов к текущей цене облигации. Не учитывает возможность изменения цены бумаги, удержание до погашения, реинвестирование и пр. Обычно используется для сравнения облигаций при коротком сроке владения.

Текущая доходность, %

От

До
Тип/число купонов

фиксированный

изменяемый

плавающий

нулевой (дисконтная)

Купонов в год, раз

От

До
Страна заемщика

Страна основного заемщика (материнской компании)

РОССИЯ
КИРГИЗИЯ
КАЗАХСТАН
БЕЛАРУСЬ
Тип эмитента

корпоративные

субфедеральные/муниципальные

государственные
Тип инструмента

Облигация

Облигация с покрытием/участие в кредите

Структурный продукт (облигации)
Привязка к индексу

CBR_RATE

MORTGAGE

RUONIA

G_CURVE_RUS

INFLATION_ROSSTAT

GOLD

SOFR
Особенности

Фактор сложности принимает значения от 0 до 5 0 - самая простая облигация 1 - с опционом put 2 - с амортизацией 3 - с опционом сall или сложный инструмент (ипотечные бумаги, ноты участия и пр.) 4 - вечные, конвертируемые и со сложными купонами (плавающими и тп.) 5 - признаки очень сложного инструмента (например, структурные продукты)

Сложность

От

До

Это самая простая облигация (все купоны известны и фиксированы до даты погашения облигации, бумага погашается по номиналу)

Простая облигация

Амортизируемые облигации (часть номинальной стоимости выплачивается до даты погашения облигаций)

Амортизация номинала

Возможность выкупа облигаций по требованию владельцев до конца срока погашения облигаций (как правило, это означает, что размер купонов известен только до какой-то даты, а потом может измениться. Поэтому может потребоваться ваше внимание и участие в предъявлении облигации к выкупу)

Возможно предъявление к выкупу (PUT)

Возможность выкупа облигаций по требованию эмитента до даты погашения облигаций

Возможет выкуп эмитентом (CALL)

Облигация с индексируемым номиналом (например, облигации привязанные к инфляции). Если вы держите такие облигации не до погашения, то результат инвестирования остается неопределенным относительно индекса, к которому привязаны такие бумаги

Индексируемый номинал

Дисконтные облигации (доход образуется при погашении за счет дисконта к номиналу, купоны не выплачиваются)

Дисконтная

Плавающий купон (ставка и/или размер купона могут изменяться в зависимости от определенной формулы или индекса)

Плавающий купон

Вечная облигация (имеет очень высокий риск изменения цены в следствии изменении процентных ставок)

Вечная

Это более рискованные облигации, чем все остальные. При определенных условиях эмитент может не платить по ним купоны или списать их номинал без банкротства

Субординированная

Структурный продукт или иная очень сложная облигация

Структурный продукт/высокая сложность

Конвертируемые облигации (при определенных условиях могут конвертироваться в акции или другие облигации)

Конвертируемая

Облигация, предназначения для квалифицированных инвесторов. Это означает, что в нее заложены сложные правила, она предоставляет меньше прав инвесторам или несет большие риски

Для квал. инвесторов

Есть гарантия. Выполнение обязательств эмитента гарантированно государством, гос. агентством, банком или материнской компанией

Есть гарантия

С залоговым обеспечением. Это может быть ипотека, автокредиты и пр. Такие облигации могут обладать скрытыми особенностями, которые могут сделать облигацию относительно сложной и непредсказуемой. Например, номинал может неожиданно частично или полностью погашаться, могут быть скрытые возможности досрочного выкупа облигаций или сложная методика определения размера купона

С залоговым обеспечением
Налоги

Отбираются облигации со сроком погашения 3 года и более, торгующиеся в России. Для налоговых резидентов РФ при владении такими бумагами более 3 лет, применяется ставка НДФЛ 0% с прибыли от разницы между ценой покупки и продажи/погашения (включая валютную переоценку)

Льгота по времени владения

Облигации, купоны по которым облагаются по ставке налога 0% для физических лиц-налоговых резидентов РФ

Купоны без НДФЛ

Валютная переоценка - это прибыль/убыток, возникший из-за изменения курса между датой покупки и продажи/погашения валютных облигаций. Если нет этой льготы, то возникшая прибыль облагается налогом по стандартной ставке. Иначе - по ставке 0%. Налога с валютной переоценки также можно избежать, воспользовавшись возможностью (если она есть) льготой по времени владения

Валютная переоценка без НДФЛ

Доходности в таблице пересчитаются с учетом введенной налоговой ставки и действующих по умолчанию льгот по отдельным облигациям. Это оценочные значения - они могут быть не точными с учетом реинвестирования

Доходности с учетом налога
Объем в обращении, млрд.

Объем выпуска в обращении, в млрд. денежных единиц

Объем в обращении, млрд.

От

До
Минимальный лот

до 2000 RUB или USD

Небольшой

до 200 тыс. руб. или 100 тыс. USD

Средний

более 200 тыс. руб. или 100 тыс. USD

Большой
Тип инвесторов

Показать бумаги, доступные для неквалифицированных инвесторов. Может потребоваться тестирование у брокера.

Для неквал. инвесторов

Показать бумаги, доступные только для квалифицированных инвесторов

Для квал. инвесторов
Цена, % от номинала

От

До
Реинвестирование

Если включить, то в столбце "Доходность" отразится примерная доходность без учета реинвестирования купонов (сложный процент, эквивалентный простой доходности). Она доступна только для простых облигаций (сложность 0 или 1).

Я не буду реинвестировать купоны

Доля будущих планируемых поступлений от реинвестирования по YTM в общей прибыли (к дате погашения). Чем больше, тем больше риск реинвестирования (не достижения доходности YTM). Без учета комиссий и налогов. Рассчитывается только для простых облигаций (сложность 0 или 1).

Доля прибыли от реинвестирования по YTM

От

До

Сложный процент в годовых (как YTM), но если вы НЕ реинвестируете купоны до даты погашения. Позволяет сравнивать любые облигации. Является эквивалентом простой ставки, который можно сравнивать для разных бумаг. Без учета комиссий и налогов. Рассчитывается только для простых облигаций (сложность 0 или 1).

Примерная доходность, если вы не реинвестируете купоны, %

От

До

Простая доходность к дате погашения = Будущие поступления / Текущая цена. Это значение не учитывает ценность денег с учетом инфляции, различного числа поступлений (купонов) в год, реинвестирования и т.п. НЕ позволяет сравнивать разные облигации между собой. Без учета комиссий и налогов. Рассчитывается только для простых облигаций (сложность 0 или 1).

Простая доходность, %

От

До