Если доходности с начала года по российским акциям (вот этот пост) для вас недостаточно информативны, то эта таблица должна решить проблему.
Здесь представлена доходность с учетом дивидендов (в % годовых) для большинства ликвидных российских акций, рынка в целом, инфляции и курса USD/RUB, начиная с каждого года за период с января 2000 г. по октябрь 2023 г.
Для удобства бумаги приведены в алфавитном порядке. YTD — доходность с начала текущего года (не в годовых).
Например, можно увидеть, что за 23 года доходность наличного доллара в рублях составила 5.4% годовых при рублевой инфляции в 9.4% годовых, доходности фондового рынка в 14.5% годовых, доходности обыкновенных акций Ростелекома всего в 4.8% годовых (итого — 204.1%), а префов Сбербанка — 35.2% годовых (итого 133 035.3%). Эти цифры можно посмотреть для каждого года.
По этой ссылке можно скачать файл Excel с представленной ниже таблицей.
А в таблицах ниже представлены треугольники доходности.
В таблице показаны доходности в % годовых с учетом дивидендов за определенные инвестиционные периоды: год покупки показан на горизонтальной оси, год продажи — на вертикальной оси. Например, покупка индекса МосБиржи в начале 2004 года и продажа 24 октября 2023 года позволили достичь среднегодовой доходности в 14.3% (ячейка в нижнем левом углу первой таблицы).
Для сравнения мы приводим также треугольники для индексов дивидендных акций (IRDIVTR) и акций роста (IRGROTR) полной доходности, которым следуют наши биржевые фонды DIVD и GROD соответственно.
Благодаря факторному подходу они в долгосрочном периоде «исправляют» некоторые изъяны индекса широкого рынка (например, постоянную концентрацию на акциях Газпрома) и поэтому исторически имеют более высокую доходность и отдачу на риск. Например, покупка индекса IRDIVTR в начале 2008 года (не самый лучший момент для входа) и продажа 24 октября 2023 года позволили достичь среднегодовой доходности в 14.4% по сравнению с 8.7% у индекса МосБиржи (с учетом дивидендов).
Разумеется, на более коротких периодах волатильность (изменчивость) результатов значительно возрастает и становится гораздо менее определенной. Здесь можно почитать про то, как повысить уровень этой определенности.
-
Управляющая компания "ДОХОДЪ", общество с ограниченной ответственностью (далее Компания) не обещает и не гарантирует доходность вложений. Решения принимаются инвестором самостоятельно. Информация, представленная здесь, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а упоминаемые финансовые инструменты могут не подходить вам по инвестиционным целям, допустимому риску, инвестиционному горизонту и прочим параметрам индивидуального инвестиционного профиля.
При подготовке представленных материалов была использована информация из источников, которые, по мнению специалистов Компании, заслуживают доверия. При этом данная информация предназначена исключительно для информационных целей и не содержит рекомендаций. Никто ни при каких обстоятельствах не должен рассматривать эту информацию в качестве предложения о заключении договора на рынке ценных бумаг или иного юридически обязывающего действия, как со стороны Компании, так и со стороны ее специалистов.
Ни Компания, ни ее агенты, ни аффилированные лица не несут никакой ответственности за любые убытки или расходы, связанные прямо или косвенно с использованием этой информации. Данная информация действительна на момент ее публикации, при этом Компания вправе в любой момент внести в информацию любые изменения. Компания, ее агенты, работники и аффилированные лица могут в некоторых случаях участвовать в операциях с ценными бумагами, упомянутыми выше, или вступать в отношения с эмитентами этих ценных бумаг. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги. Компания предупреждает, что операции с ценными бумагами связаны с различными рисками и требуют соответствующих знаний и опыта.