Индекс глобальных акций низкой волатильности IRGLV
Глобальный диверсифицированный портфель акций эмитентов со стабильным и сильным бизнесом, торгующихся на крупнейших мировых биржах и отобранных по факторам качества и низкой волатильности
Cостав индекса
на дату последней ребалансировки (15.09.2021 г.)
Динамика значений
Пожалуйста, подождите,данные загружаются...
Прирост показателя, %
1 день
1 мес.
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
с начала расчета
истории IRGLV
Ценовой индекс IRGLV
-0.79
3.05
-5.16
2.36
8.70
28.05
69.02
Особенности индекса
- Отражение динамики глобального рынка акций низкой волатильности. Акции с низкой волатильностью (мерой риска), как правило, представляют эмитентов со стабильным и сильным бизнесом. Они более устойчивы на просадках, чем широкий рынок в целом, но могут показывать более низкую доходность. При этом отдача на риск здесь обычно выше, чем для широкого рынка акций.
- Концентрированный факторный портфель. Индекс формируется путем отбора 10% наименее волатильных акций из торгующихся на крупнейших мировых биржах. Из полученной выборки дополнительно исключаются 20% акций с наименьшим значением фактора качества. Такая концентрация одного фактора потенциально может формировать дополнительную связанную с ним доходность и лучшую отдачу на риск.
- Факторная и глобальная диверсификация. Как правило, индекс состоит из 120-140 акций, представляющих 11-15 стран. Ограничение на максимальную долю акции одного эмитента составляет 3%, одной страны - 60%. Позволяет тактически сконцентрироваться на одном факторе или диверсифицировать глобальный портфель по факторам (дополнительно к географии и числу эмитентов).
Если у Вас есть вопросы по Индексу дивидендных акций РФ, напишите нам
публикации
Улучшить сервис
