Факторный отбор акций vs Взвешивание всех акций по капитализации
Рассказываем, как подходы могут дополнять друг друга в инвестиционном процессе
Индекс глобальных акций малой капитализации IRGSC
Глобальный портфель акций малой капитализации, торгующихся на крупнейших мировых биржах и отобранных по критериям ликвидности, размера и качества эмитента
Cостав индекса
на дату последней ребалансировки (15.09.2021 г.)
Динамика значений
Прирост показателя, %
1 день
1 мес.
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
с начала расчета
истории IRGSC
Ценовой индекс IRGSC
-0.77
3.35
-5.33
-4.41
-4.00
67.30
153.70
Особенности индекса
- Отражение динамики глобального рынка акций малой капитализации. Акции малой капитализации имеют относительно более высокие возможности роста, чем широкий рынок в целом. Исторически их доходность превосходила доходность акций крупнейших компаний, но они также были более волатильными (имели более высокий риск).
- Концентрированный факторный портфель. Индекс формируется путем отбора 15% ликвидных акций, имеющих наименьшую капитализацию из торгующихся на крупнейших мировых биржах. Из полученной выборки дополнительно исключаются 20% акций с наименьшим значением фактора качества и импульса роста цены. Такая концентрация одного фактора потенциально может формировать дополнительную, связанную с ним, доходность и лучшую отдачу на риск.
- Факторная и глобальная диверсификация. Индекс формируется путем отбора 15% ликвидных акций, имеющих наименьшую капитализацию из торгующихся на крупнейших мировых биржах. Из полученной выборки дополнительно исключаются 20% акций с наименьшим значением фактора качества и импульса роста цены. Такая концентрация одного фактора потенциально может формировать дополнительную, связанную с ним, доходность и лучшую отдачу на риск.
Если у Вас есть вопросы по Индексу дивидендных акций РФ, напишите нам
публикации
Улучшить сервис
